Сравнение AUAU с FGDL
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -6.86%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -6.86% | 2.60% |
Correlation
The correlation between AUAU and FGDL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. FGDL — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение AUAU c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и FGDL
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -26.48% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -25.58% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -4.12% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 27.99% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 19.39% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 19.39% | +32.82% |
Сравнение комиссий AUAU и FGDL
AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и FGDL
Ни AUAU, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUAU and FGDL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
AUAU and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор