Сравнение AUAU с FGDL
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -16.26%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -7.27%.
AUAU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -16.21%
- 6 месяцев
- -25.69%
- С начала года
- -16.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -16.26% | 4.18% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -7.27% | 2.60% |
Correlation
The correlation between AUAU and FGDL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. FGDL — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение AUAU c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и FGDL
Максимальная просадка AUAU за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -26.58% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -25.91% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -4.43% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 28.21% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.87% | 19.40% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.87% | 19.40% | +31.47% |
Сравнение комиссий AUAU и FGDL
AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и FGDL
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.75% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and FGDL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
AUAU has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for FGDL.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор