PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUAD.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUAD.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AUAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUAD.L returned 6.87%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AUAD.L charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

AUAD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.27%
1 год
14.71%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAD.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		10.41%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%18.39%

Correlation

The correlation between AUAD.L and UC15.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.14

The correlation between AUAD.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUAD.L и UC15.L

Секторы
AUAD.L
UC15.L

Финансовые услуги

43.6%
10.9%

Сырьевые материалы

23.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.3%

Недвижимость

5.0%

-

Здравоохранение

4.9%
9.8%

Энергетика

4.5%
14.2%

Промышленность

4.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.1%

Технологии

1.1%
31.0%

Финансовые услуги

AUAD.L
43.6%
UC15.L
10.9%

Сырьевые материалы

AUAD.L
23.0%
UC15.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

AUAD.L
6.1%
UC15.L
7.3%

Недвижимость

AUAD.L
5.0%
UC15.L

-

Здравоохранение

AUAD.L
4.9%
UC15.L
9.8%

Энергетика

AUAD.L
4.5%
UC15.L
14.2%

Промышленность

AUAD.L
4.5%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

AUAD.L
3.6%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

AUAD.L
2.0%
UC15.L
15.0%

Коммунальные услуги

AUAD.L
1.7%
UC15.L
1.1%

Технологии

AUAD.L
1.1%
UC15.L
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

AUAD.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUAD.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.12

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.77

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.23

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

13.93

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUAD.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUAD.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.12

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.33

+0.64

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и UC15.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUAD.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-42.93%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.18%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-13.98%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.43%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.53%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-15.17%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.32%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) составляет 4.54%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUAD.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.07%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.34%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.26%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.69%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

14.80%

+3.53%

Сравнение комиссий AUAD.L и UC15.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и UC15.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		2.91%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUAD.L and UC15.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

AUAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while UC15.L is Commodities. AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.40% for AUAD.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор