PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUAD.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUAD.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - AUAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUAD.L returned 6.87%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AUAD.L charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

AUAD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.27%
1 год
14.71%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAD.L и 5ESG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		10.41%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%44.02%

Correlation

The correlation between AUAD.L and 5ESG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.48

The correlation between AUAD.L and 5ESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUAD.L и 5ESG.L

Секторы
AUAD.L
5ESG.L

Финансовые услуги

43.6%
12.0%

Сырьевые материалы

23.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.6%

Недвижимость

5.0%
2.2%

Здравоохранение

4.9%
9.3%

Энергетика

4.5%
4.2%

Промышленность

4.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
14.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.8%

Технологии

1.1%
38.6%

Финансовые услуги

AUAD.L
43.6%
5ESG.L
12.0%

Сырьевые материалы

AUAD.L
23.0%
5ESG.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

AUAD.L
6.1%
5ESG.L
4.6%

Недвижимость

AUAD.L
5.0%
5ESG.L
2.2%

Здравоохранение

AUAD.L
4.9%
5ESG.L
9.3%

Энергетика

AUAD.L
4.5%
5ESG.L
4.2%

Промышленность

AUAD.L
4.5%
5ESG.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

AUAD.L
3.6%
5ESG.L
5.1%

Коммуникационные услуги

AUAD.L
2.0%
5ESG.L
14.5%

Коммунальные услуги

AUAD.L
1.7%
5ESG.L
0.8%

Технологии

AUAD.L
1.1%
5ESG.L
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

AUAD.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUAD.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.62

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.85

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.33

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

14.65

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUAD.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUAD.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.62

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.05

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и 5ESG.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUAD.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-31.50%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.01%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-19.53%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.41%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.07%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.69%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.05%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и 5ESG.L

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUAD.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.46%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.51%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.46%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.54%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.13%

-0.80%

Сравнение комиссий AUAD.L и 5ESG.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		2.91%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUAD.L and 5ESG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

AUAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while 5ESG.L is S&P 500. AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.40% for AUAD.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор