Сравнение AU с KOPN
AU (AngloGold Ashanti Limited) and KOPN (Kopin Corporation) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while KOPN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AU returned 21.31%/yr vs 8.73%/yr for KOPN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и KOPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у KOPN с доходностью 123.08%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции KOPN по среднегодовой доходности: 21.31% против 8.73% соответственно.
AU
- 1 день
- 6.94%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 91.56%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 39.01%
- 10 лет*
- 21.31%
KOPN
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 123.08%
- 6 месяцев
- 111.34%
- 1 год
- 234.62%
- 3 года*
- 36.78%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам AU и KOPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 11.38% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
KOPN Kopin Corporation | 123.08% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -68.78% | 12.68% |
Correlation
The correlation between AU and KOPN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.10 |
The correlation between AU and KOPN shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$6.85
KOPN:
-$0.04
AU:
4.19
KOPN:
19.22
AU:
$11.17B
KOPN:
$45.60M
AU:
$5.82B
KOPN:
$11.88M
AU:
$5.58B
KOPN:
-$5.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. KOPN — Ранг доходности на риск
AU
KOPN
Сравнение AU c KOPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Kopin Corporation (KOPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | KOPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.24 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 8.46 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и KOPN
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки KOPN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и KOPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -99.57% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -55.73% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.70% | -78.27% | +40.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -93.77% | +42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -95.58% | +27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -89.37% | +63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -78.02% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 27.86% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и KOPN
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 22.31%, в то время как у Kopin Corporation (KOPN) волатильность равна 34.68%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 34.68% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 70.05% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.50% | 96.60% | -38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 89.34% | -40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 87.82% | -38.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и KOPN
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как KOPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.98% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
KOPN Kopin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и KOPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Kopin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AU and KOPN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (34.68%) compared to AU (22.31%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs KOPN's -99.57%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и KOPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор