PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATZ.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATZ.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aritzia Inc. (ATZ.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ATZ.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aritzia Inc. (ATZ.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATZ.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATZ.TO
Aritzia Inc.		-1.31%119.59%94.33%-41.92%-9.55%102.99%35.38%16.16%29.24%-27.49%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ATZ.TO показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.

ATZ.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
42.08%
1 год
130.61%
3 года*
38.73%
5 лет*
29.98%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aritzia Inc.

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLIATZ.TO с RY
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

ATZ.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATZ.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATZ.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.77

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.15

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

1.12

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

4.16

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATZ.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATZ.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATZ.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATZ.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.77

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.08

-0.57

Корреляция

Корреляция между ATZ.TO и ZSP.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATZ.TO и ZSP.TO

ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ATZ.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATZ.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.82%

-26.94%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-12.43%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

-22.25%

-42.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-5.64%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-3.37%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

3.34%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ATZ.TO и ZSP.TO

Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATZ.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

5.13%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

9.36%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.80%

18.34%

+30.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

14.97%

+31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

16.37%

+26.63%