PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и GXXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий ATVPX и GXXIX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.19

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.40

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.31

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

1.15

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.19

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между ATVPX и GXXIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и GXXIX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и GXXIX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-33.65%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.78%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-33.65%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-10.87%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-6.20%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.14%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и GXXIX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.20%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

9.27%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

16.73%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

27.78%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

23.72%

+8.24%