PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с MIX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с MIX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) and MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) are both exchange-traded funds - ATSX.TO is a fund fund, while MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Over the past year, ATSX.TO returned 48.45% vs 28.22% for MIX.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и MIX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у MIX.TO с доходностью 8.73%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

MIX.TO

1 день
0.52%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.61%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и MIX.TO

2026 (YTD)2025
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%40.14%
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		8.73%25.24%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and MIX.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с MIX.TO:
MIX.TO с HEQL.TOMIX.TO с VFV.TOMIX.TO с LMAX.TOMIX.TO с VBAL.TOMIX.TO с HEB.TOMIX.TO с QQQMIX.TO с ZCON.TO

Доходность на риск

ATSX.TO vs. MIX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MIX.TO
Ранг доходности на риск MIX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIX.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIX.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c MIX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOMIX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.01

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.65

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

11.04

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. MIX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIX.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и MIX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOMIX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.58

-1.78

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и MIX.TO

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что больше максимальной просадки MIX.TO в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и MIX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOMIX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-10.71%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.71%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.19%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-1.38%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и MIX.TO

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOMIX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.52%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.83%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

12.61%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

12.61%

+7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и MIX.TO

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		1.56%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and MIX.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и MIX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор