Сравнение ATOIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOIX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	0.35%	3.33%	3.14%	3.27%	0.87%	-0.04%	0.88%	1.40%	1.54%	2.24%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

ATOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 2.95%

3 года*: 3.07%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 1.73%

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ATOIX:

ATOIX с NPV ATOIX с CBTAX ATOIX с COLTX ATOIX с NMTRX ATOIX с NRK ATOIX с MYI ATOIX с VMLUX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с VWSUX USMSX с COLTX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FUENX

Сравнение комиссий ATOIX и USMSX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

ATOIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ATOIX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.34	3.63	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	16.90	6.49	+10.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	10.74	3.18	+7.55
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	32.23	6.48	+25.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	91.90	33.64	+58.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ATOIX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.34	3.63	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.69	2.39	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	2.24	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.45	1.86	+0.60

Корреляция

Корреляция между ATOIX и USMSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и USMSX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	2.90%	3.27%	3.09%	3.02%	1.07%	0.06%	0.88%	1.39%	1.42%	2.20%	0.61%	0.52%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и USMSX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ATOIX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-1.46%	-2.09%	+0.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.10%	-0.40%	+0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-0.37%	-2.03%	+1.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-0.43%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.10%	-0.30%	+0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.06%	-0.22%	+0.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.03%	0.08%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и USMSX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ATOIX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	0.22%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.65%	0.40%	+0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92%	0.69%	+0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.81%	0.70%	+0.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.78%	0.74%	+0.04%

Сравнение ATOIX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и USMSX

Сравнение доходности по годам ATOIX и USMSX

Доходность по периодам

ATOIX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ATOIX и USMSX

Доходность на риск

ATOIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

ATOIX

USMSX

Сравнение ATOIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ATOIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)