Сравнение ATGSX с MNWIX
ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds from BlackRock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.
Доходность
Сравнение доходности ATGSX и MNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNWIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам ATGSX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.00% | 5.43% | -0.40% | 4.64% | -2.43% | 2.09% | 6.99% | 14.51% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 2.78% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 7.66% |
Correlation
The correlation between ATGSX and MNWIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGSX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
ATGSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MNWIX
Сравнение ATGSX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGSX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGSX и MNWIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGSX и MNWIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.88% | — |
Сравнение комиссий ATGSX и MNWIX
ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGSX и MNWIX
Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MNWIX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.95% | 1.17% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.74% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ATGSX and MNWIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGSX и MNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор