Сравнение ATGSX с BGSAX
ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - ATGSX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности ATGSX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGSAX
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 35.11%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 52.07%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам ATGSX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.00% | 5.43% | -0.40% | 4.64% | -2.43% | 2.09% | 6.99% | 14.51% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 35.11% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 34.33% |
Correlation
The correlation between ATGSX and BGSAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ATGSX and BGSAX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGSX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
ATGSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGSAX
Сравнение ATGSX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGSX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGSX и BGSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGSX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGSX и BGSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGSX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.23% | — |
Сравнение комиссий ATGSX и BGSAX
ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGSX и BGSAX
Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BGSAX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.95% | 1.17% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 10.03% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
ATGSX and BGSAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGSX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор