Сравнение ATGAX с MAMEX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and MAMEX (Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.16%/yr for MAMEX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и MAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMEX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGAX и MAMEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
MAMEX Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund | 1.98% |
Correlation
The correlation between ATGAX and MAMEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. MAMEX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAMEX
Сравнение ATGAX c MAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | MAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и MAMEX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки MAMEX в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и MAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | MAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -42.17% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -7.43% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и MAMEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | MAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 16.39% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.05% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 381.51% | -362.31% |
Сравнение комиссий ATGAX и MAMEX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MAMEX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и MAMEX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMEX Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund | 9.67% | 11.85% | 9.07% | 7.67% | 14.01% | 12.96% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and MAMEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и MAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор