PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATD.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) is a stock, while HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve. Over the past 3 years, ATD.TO returned 7.11%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATD.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

ATD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.75%
1 год
11.94%
3 года*
7.11%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.55%

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATD.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		8.07%-4.91%3.11%32.26%5.62%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.44%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between ATD.TO and HISU-U.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTRA
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

ATD.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATD.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.99

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.37

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

2.94

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATD.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATD.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATD.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-5.49%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-4.01%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-5.49%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.58%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-1.78%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.54%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и HISU-U.TO

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATD.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.86%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

3.45%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

4.59%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

5.94%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

5.94%

+18.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.01%1.07%0.90%0.76%0.79%0.71%0.69%0.61%0.57%0.55%0.50%0.27%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATD.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор