Сравнение ATACX с JOJO
ATACX (ATAC Rotation Fund) and JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) are both funds - ATACX is a Tactical Allocation fund managed by ATAC Fund, while JOJO is a Multisector Bonds fund actively managed by ATAC. Over the past 5 years, ATACX returned 0.24%/yr vs -0.93%/yr for JOJO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATACX charges 1.74%/yr vs 1.28%/yr for JOJO.
Доходность
Сравнение доходности ATACX и JOJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATACX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у JOJO с доходностью 0.50%.
ATACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.49%
JOJO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATACX и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | 11.49% | 18.74% | 5.05% | 2.10% | -25.80% | -4.87% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.50% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.60% |
Correlation
The correlation between ATACX and JOJO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between ATACX and JOJO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATACX vs. JOJO — Ранг доходности на риск
ATACX
JOJO
Сравнение ATACX c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Rotation Fund (ATACX) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATACX | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.24 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATACX и JOJO
Максимальная просадка ATACX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATACX и JOJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATACX | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -28.43% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -4.93% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -9.43% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.28% | -28.43% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -7.53% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -15.58% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.00% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATACX и JOJO
ATAC Rotation Fund (ATACX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ATACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATACX | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.18% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 5.38% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 7.06% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 11.24% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 11.23% | +9.41% |
Сравнение комиссий ATACX и JOJO
ATACX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии JOJO в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATACX и JOJO
Дивидендная доходность ATACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JOJO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | 1.66% | 1.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 0.90% | 1.10% | 8.15% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATACX and JOJO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATACX has higher volatility (5.58%) compared to JOJO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ATACX dropped -51.26% vs JOJO's -28.43%.
JOJO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATACX и JOJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор