Сравнение AT1.L с ERNU.L
AT1.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AT1.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1.L returned 2.83%/yr vs 3.89%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AT1.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 2.16%.
AT1.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам AT1.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 1.81% | 11.12% | 10.24% | 2.35% | -9.50% | 3.30% | 8.76% | 18.10% | -1.10% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.16% | 4.92% | 5.60% | 4.92% | 1.31% | 0.61% | 0.84% | 3.84% | 1.05% |
Correlation
The correlation between AT1.L and ERNU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
AT1.L
ERNU.L
Сравнение AT1.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.16 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 13.09 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1.L и ERNU.L
Максимальная просадка AT1.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -37.72% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -1.33% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -1.33% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -2.54% | -22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -16.51% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -31.12% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.32% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1.L и ERNU.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что AT1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.05% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 3.83% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 4.39% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.80% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 5.09% | +6.09% |
Сравнение комиссий AT1.L и ERNU.L
AT1.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1.L и ERNU.L
AT1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
AT1.L and ERNU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1.L.
AT1.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ERNU.L is Corporate Bonds. AT1.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор