Сравнение AT1.L с FWRA.L
AT1.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - AT1.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AT1.L returned 10.80%/yr vs 19.12%/yr for FWRA.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AT1.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.94%.
AT1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 1.85% | 11.12% | 10.24% | 11.56% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 10.94% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between AT1.L and FWRA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
AT1.L
FWRA.L
Сравнение AT1.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.76 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 11.00 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1.L и FWRA.L
Максимальная просадка AT1.L за все время составила -28.14%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -16.50% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -8.78% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -16.50% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.27% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.92% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.20% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) составляет 1.27%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что AT1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.20% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 10.58% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 12.88% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 13.60% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 13.60% | -2.42% |
Сравнение комиссий AT1.L и FWRA.L
AT1.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1.L и FWRA.L
Ни AT1.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AT1.L and FWRA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for AT1.L.
AT1.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FWRA.L is Global Equities. AT1.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор