PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AT.L с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AT.L с CURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AT.L (Ashtead Technology Holdings plc) is a stock, while CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Over the past 3 years, AT.L returned 5.46%/yr vs 1.46%/yr for CURE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AT.L и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AT.L торгуется в GBp, в то время как CURE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CURE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AT.L показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -8.39%.

AT.L

1 день
2.34%
1 месяц
-9.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
24.84%
1 год
3.96%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CURE

1 день
2.45%
1 месяц
16.59%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-6.28%
1 год
36.82%
3 года*
1.46%
5 лет*
3.58%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AT.L и CURE

2026 (YTD)20252024202320222021
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		41.36%-44.41%-8.83%95.43%75.24%10.96%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-8.39%13.82%-6.87%-13.93%-11.06%19.42%

Correlation

The correlation between AT.L and CURE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashtead Technology Holdings plc

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с AT.L:
AT.L с CDLRAT.L с TQQQAT.L с BOOK.LAT.L с MUSAAT.L с CSU.TOAT.L с ARGXAT.L с BAH
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

AT.L vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AT.L
Ранг доходности на риск AT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AT.L c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AT.LCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.86

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.49

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.13

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

2.64

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AT.L vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AT.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AT.L и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AT.LCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AT.L и CURE

Максимальная просадка AT.L за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке CURE в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT.L и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AT.LCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-65.03%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.05%

-32.64%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.60%

-53.05%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.08%

-29.65%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-16.19%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

13.96%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AT.L и CURE

Текущая волатильность для Ashtead Technology Holdings plc (AT.L) составляет 13.79%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что AT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AT.LCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

15.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

30.73%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

43.11%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

42.16%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

48.60%

-4.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AT.L и CURE

Дивидендная доходность AT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CURE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		0.30%0.39%0.20%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Часто задаваемые вопросы

AT.L and CURE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AT.L и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор