Сравнение ASY.PA с TRMD
ASY.PA (Assystem S.A.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. ASY.PA operates in Engineering & Construction (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ASY.PA returned 14.75%/yr vs 44.51%/yr for TRMD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASY.PA и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASY.PA торгуется в EUR, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASY.PA показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.55%.
ASY.PA
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 11.66%
TRMD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 55.55%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 86.91%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 44.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASY.PA и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASY.PA Assystem S.A. | 3.86% | -8.03% | 20.36% | 24.50% | 11.60% | 57.45% | -20.57% | 23.01% | -9.31% |
TRMD TORM plc | 55.55% | -1.99% | -18.31% | 27.69% | 322.30% | 21.35% | -32.04% | 88.34% | -16.97% |
Correlation
The correlation between ASY.PA and TRMD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASY.PA vs. TRMD — Ранг доходности на риск
ASY.PA
TRMD
Сравнение ASY.PA c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assystem S.A. (ASY.PA) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASY.PA | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.41 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 10.97 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASY.PA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.26 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ASY.PA и TRMD
Максимальная просадка ASY.PA за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASY.PA и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASY.PA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -60.98% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -19.81% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -60.98% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -60.98% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -15.30% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -23.70% | -35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 7.95% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASY.PA и TRMD
Текущая волатильность для Assystem S.A. (ASY.PA) составляет 8.21%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что ASY.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASY.PA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 12.24% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 28.02% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 38.62% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 46.34% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 59.91% | -28.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASY.PA и TRMD
Дивидендная доходность ASY.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TRMD в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASY.PA Assystem S.A. | 2.25% | 2.34% | 26.29% | 2.02% | 2.46% | 2.67% | 4.07% | 3.10% | 3.70% | 3.34% | 3.02% | 3.12% |
TRMD TORM plc | 8.51% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASY.PA и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assystem S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASY.PA and TRMD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASY.PA и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор