PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASXFY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASXFY с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASX Limited ADR (ASXFY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ASXFY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASX Limited ADR (ASXFY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASXFY и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASXFY
ASX Limited ADR		10.29%-12.34%-2.90%-3.74%-29.53%28.26%-0.16%38.13%2.04%22.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, ASXFY показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ASXFY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.49% против 14.11% соответственно.

ASXFY

1 день
2.04%
1 месяц
-1.89%
С начала года
10.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-3.72%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
5.49%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASX Limited ADR

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASXFY:
ASXFY с ASX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

ASXFY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASXFY
Ранг доходности на риск ASXFY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASXFY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASXFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASXFY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASXFY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASXFY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASXFY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASX Limited ADR (ASXFY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASXFYIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.00

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.52

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.54

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

7.28

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASXFY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASXFY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASXFY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASXFYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.00

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между ASXFY и IVV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASXFY и IVV

Дивидендная доходность ASXFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASXFY
ASX Limited ADR		3.94%4.19%3.40%3.55%3.59%2.48%2.98%4.32%3.66%5.29%7.92%4.15%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ASXFY и IVV

Максимальная просадка ASXFY за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASXFY и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ASXFYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-55.25%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.92%

-12.06%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.78%

-24.53%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.78%

-33.90%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-5.57%

-32.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-10.84%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

2.55%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASXFY и IVV

ASX Limited ADR (ASXFY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ASXFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASXFYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.34%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

9.47%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

18.31%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

16.89%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

18.03%

+6.95%