Сравнение ASXFY с ASX
ASXFY (ASX Limited ADR) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. ASXFY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ASX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ASXFY returned 4.13%/yr vs 27.14%/yr for ASX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASXFY и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASXFY показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.89%. За последние 10 лет акции ASXFY уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 4.13% против 27.14% соответственно.
ASXFY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- -6.49%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 4.13%
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
Сравнение доходности по годам ASXFY и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASXFY ASX Limited ADR | -1.15% | -12.34% | -2.90% | -3.74% | -29.53% | 28.26% | -0.16% | 38.13% | 2.04% | 22.62% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between ASXFY and ASX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between ASXFY and ASX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASXFY:
$6.43B
ASX:
$89.50B
ASXFY:
$5.18
ASX:
$21.22
ASXFY:
6.40
ASX:
1.88
ASXFY:
3.17
ASX:
0.13
ASXFY:
1.65
ASX:
0.26
ASXFY:
$2.03B
ASX:
$666.14B
ASXFY:
$1.36B
ASX:
$122.03B
ASXFY:
$2.27B
ASX:
$130.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASXFY vs. ASX — Ранг доходности на риск
ASXFY
ASX
Сравнение ASXFY c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASX Limited ADR (ASXFY) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASXFY | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.87 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 20.16 | -21.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 55.80 | -57.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASXFY | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 7.76 | -8.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 1.12 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ASXFY и ASX
Максимальная просадка ASXFY за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASXFY и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASXFY | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -78.05% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.99% | -16.81% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -40.64% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.78% | -45.99% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.78% | -54.17% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.48% | -1.70% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -22.58% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 6.06% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASXFY и ASX
ASX Limited ADR (ASXFY) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеют волатильность 18.70% и 19.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASXFY | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 19.08% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.14% | 33.26% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.43% | 43.68% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 39.70% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 38.30% | -12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASXFY и ASX
Дивидендная доходность ASXFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ASX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
ASXFY ASX Limited ADR | 4.40% | 4.19% | 3.40% | 3.55% | 3.59% | 2.48% | 2.98% | 4.32% | 3.66% | 5.29% | 7.92% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASXFY и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASX Limited ADR и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASXFY и ASX
ASXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASX Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 518.12M при выручке в 638.66M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ASXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASX Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 376.07M при выручке в 638.66M, что соответствует операционной рентабельности 58.9%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ASXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASX Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 258.76M при выручке в 638.66M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASXFY and ASX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (19.08%) compared to ASXFY (18.70%). In terms of maximum drawdown, ASXFY dropped -46.78% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASXFY и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор