PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASXFY с ASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASXFY с ASX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASXFY (ASX Limited ADR) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. ASXFY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ASX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ASXFY returned 4.58%/yr vs 27.27%/yr for ASX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASXFY и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASX Limited ADR (ASXFY) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASXFY показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.87%. За последние 10 лет акции ASXFY уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 4.58% против 27.27% соответственно.

ASXFY

1 день
2.05%
1 месяц
9.72%
6 месяцев
14.68%
С начала года
17.57%
1 год
-10.69%
3 года*
1.46%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
4.58%

ASX

1 день
-2.97%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
107.96%
С начала года
147.87%
1 год
282.99%
3 года*
72.72%
5 лет*
43.72%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASXFY и ASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASXFY
ASX Limited ADR		17.57%-12.34%-2.90%-3.74%-29.53%28.26%-0.16%38.13%2.04%22.62%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		147.87%65.68%10.14%60.87%-12.75%38.25%8.13%53.97%-37.08%31.93%

Correlation

The correlation between ASXFY and ASX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2010 г.

0.19

The correlation between ASXFY and ASX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASXFY:

$7.69B

ASX:

$86.68B

EPS

ASXFY:

A$5.17

ASX:

NT$21.15

Коэффициент P/E

ASXFY:

10.87

ASX:

60.06

Коэффициент P/S

ASXFY:

5.39

ASX:

4.25

Коэффициент P/B

ASXFY:

2.80

ASX:

8.13

Общая выручка (12 мес.)

ASXFY:

A$2.03B

ASX:

NT$666.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASXFY:

A$1.36B

ASX:

NT$122.03B

EBITDA (12 мес.)

ASXFY:

A$2.27B

ASX:

NT$130.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASX Limited ADR

ASE Technology Holding Co., Ltd.

Часто сравнивают с ASXFY:
ASXFY с IVV
Часто сравнивают с ASX:
ASX с AMKRASX с UMCASX с LSCCASX с RIOASX с SYNAASX с IMOSASX с POWI

Доходность на риск

ASXFY vs. ASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASXFY
Ранг доходности на риск ASXFY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASXFY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASXFY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASXFY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASXFY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASXFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг доходности на риск ASX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASXFY c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASX Limited ADR (ASXFY) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASXFYASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
5.56

-5.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
4.74

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.64

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

16.96

-17.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

42.45

-43.06

ASXFY vs. ASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASXFY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASXFY и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASXFY и ASX

Максимальная просадка ASXFY за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASXFY и ASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASXFYASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-78.05%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-16.81%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.99%

-40.64%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.78%

-45.99%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.78%

-54.17%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-11.55%

-22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-22.51%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

6.70%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ASXFY и ASX

Текущая волатильность для ASX Limited ADR (ASXFY) составляет 14.43%, в то время как у ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что ASXFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASXFYASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

24.14%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

42.58%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.59%

51.31%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

41.44%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

39.23%

-13.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASXFY и ASX

Дивидендная доходность ASXFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ASX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		1.06%2.23%3.19%6.07%7.64%3.86%2.34%2.88%14.19%2.51%3.63%4.00%
ASXFY
ASX Limited ADR		3.70%4.19%3.40%3.55%3.59%2.48%2.98%4.32%3.66%5.29%7.92%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASXFY и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASX Limited ADR и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
638.66M
175.46B
(ASXFY) Общая выручка
(ASX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASXFY значения в AUD, ASX значения в TWD

Сравнение рентабельности ASXFY и ASX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASX Limited ADR и ASE Technology Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.1%
20.1%
Активы портфеля
ASXFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASX Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 518.12M при выручке в 638.66M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

ASX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

ASXFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASX Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 376.07M при выручке в 638.66M, что соответствует операционной рентабельности 58.9%.

ASX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ASXFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASX Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 258.76M при выручке в 638.66M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

ASX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASXFY and ASX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASX has higher volatility (24.14%) compared to ASXFY (14.43%). In terms of maximum drawdown, ASXFY dropped -46.78% vs ASX's -78.05%.

ASX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASXFY и ASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор