PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASXC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASXC с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asensus Surgical, Inc. (ASXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASXC или SPY.

Корреляция

Корреляция между ASXC и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ASXC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asensus Surgical, Inc. (ASXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
2,152.01%
ASXC
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

ASXC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASXC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASXC
Ранг риск-скорректированной доходности ASXC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASXC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASXC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASXC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASXC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asensus Surgical, Inc. (ASXC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASXC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASXC: 0.82
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ASXC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASXC: 2.45
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ASXC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASXC: 1.65
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ASXC, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASXC: 0.41
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ASXC, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASXC: 9.64
SPY: 2.26

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.51
ASXC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASXC и SPY

ASXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASXC
Asensus Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ASXC и SPY

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-9.89%
ASXC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ASXC и SPY

Текущая волатильность для Asensus Surgical, Inc. (ASXC) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ASXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
ASXC
SPY