PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с M37R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с M37R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE).

ASWC.DE и M37R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и M37R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и M37R.DE

2026 (YTD)20252024
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%12.22%
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%28.74%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у M37R.DE с доходностью -20.04%.

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с AIAA.DEM37R.DE с DIGI.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с 7RIP.DE

Сравнение комиссий ASWC.DE и M37R.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии M37R.DE в 0.65%.

M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

ASWC.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEM37R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.26

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.15

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.24

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-0.62

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. M37R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа M37R.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и M37R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEM37R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.26

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

-0.16

+2.01

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и M37R.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и M37R.DE

Ни ASWC.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и M37R.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки M37R.DE в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и M37R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DEM37R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-38.85%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-38.85%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-35.62%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-12.70%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

15.05%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и M37R.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.29%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M37R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DEM37R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

10.31%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

21.55%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

32.81%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

32.11%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

32.11%

-13.20%