PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M37R.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M37R.DE с DIGI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).

M37R.DE и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M37R.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M37R.DE и DIGI.DE

2026 (YTD)20252024
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%28.74%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, M37R.DE показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у DIGI.DE с доходностью 0.60%.

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с AIAA.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с ASWC.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с GOAI.DEDIGI.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий M37R.DE и DIGI.DE

M37R.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Доходность на риск

M37R.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M37R.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M37R.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.42

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.61

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.75

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

3.05

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M37R.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M37R.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DIGI.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M37R.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M37R.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.29

-0.45

Корреляция

Корреляция между M37R.DE и DIGI.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M37R.DE и DIGI.DE

Ни M37R.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок M37R.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка M37R.DE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M37R.DE и DIGI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

M37R.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-30.55%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-10.43%

-28.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-3.60%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-10.77%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

1.74%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности M37R.DE и DIGI.DE

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что M37R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M37R.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

2.83%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

6.39%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

11.55%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

19.65%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

20.09%

+12.02%