PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M37R.DE с RM8U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M37R.DE с RM8U.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE).

M37R.DE и RM8U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. RM8U.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M37R.DE и RM8U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M37R.DE и RM8U.DE

2026 (YTD)20252024
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%28.74%
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		9.92%48.89%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, M37R.DE показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у RM8U.DE с доходностью 9.92%.

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RM8U.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.92%
6 месяцев
24.81%
1 год
41.93%
3 года*
30.94%
5 лет*
22.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с AIAA.DEM37R.DE с DIGI.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с ASWC.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с GLDRM8U.DE с EMQQ.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с 7RIP.DERM8U.DE с CD91.DE

Сравнение комиссий M37R.DE и RM8U.DE

M37R.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RM8U.DE в 0.22%.

M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Доходность на риск

M37R.DE vs. RM8U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M37R.DE c RM8U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M37R.DERM8U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.76

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.25

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.57

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

9.74

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M37R.DE vs. RM8U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M37R.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа RM8U.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M37R.DE и RM8U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M37R.DERM8U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.76

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

1.12

-1.28

Корреляция

Корреляция между M37R.DE и RM8U.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M37R.DE и RM8U.DE

Ни M37R.DE, ни RM8U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок M37R.DE и RM8U.DE

Максимальная просадка M37R.DE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки RM8U.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M37R.DE и RM8U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

M37R.DERM8U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-18.51%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-16.54%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-9.03%

-26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-5.96%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

4.37%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности M37R.DE и RM8U.DE

Текущая волатильность для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) составляет 10.31%, в то время как у HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что M37R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RM8U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M37R.DERM8U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

11.24%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

20.98%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

23.69%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

15.77%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

16.11%

+16.00%