Сравнение ASWC.DE с GSK.L
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while GSK.L (GlaxoSmithKline plc) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 29.56% for GSK.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у GSK.L с доходностью 9.13%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 9.13% | 34.08% | 1.15% | 5.90% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and GSK.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between ASWC.DE and GSK.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
GSK.L
Сравнение ASWC.DE c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.69 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.83 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.20 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и GSK.L
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки GSK.L в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -44.69% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -17.46% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -12.18% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -15.65% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 7.70% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и GSK.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеют волатильность 5.89% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.01% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 17.81% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 25.30% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.19% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.58% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и GSK.L
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and GSK.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор