PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с 4MMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с 4MMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).

ASWC.DE и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. 4MMR.DE управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и 4MMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и 4MMR.DE

2026 (YTD)20252024
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%13.42%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у 4MMR.DE с доходностью 14.51%.

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD

Сравнение комиссий ASWC.DE и 4MMR.DE

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

ASWC.DE vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DE4MMR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.93

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.70

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.68

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

9.83

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. 4MMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа 4MMR.DE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и 4MMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DE4MMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

2.38

-0.53

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и 4MMR.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и 4MMR.DE

Ни ASWC.DE, ни 4MMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и 4MMR.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки 4MMR.DE в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и 4MMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DE4MMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-13.28%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.28%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.28%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.18%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и 4MMR.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.29%, в то время как у Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4MMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DE4MMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.80%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

16.91%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

24.63%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

24.84%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

24.84%

-5.93%