PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASRT с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRT (Assertio Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASRT returned -32.73%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASRT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRT показывает доходность 158.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ASRT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -32.73% против 12.93% соответственно.

ASRT

1 день
-0.09%
1 месяц
5.82%
С начала года
158.54%
6 месяцев
99.38%
1 год
134.52%
3 года*
-36.82%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
-32.73%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		158.54%-30.59%-18.59%-75.12%97.25%52.40%-71.39%-65.37%-55.16%-55.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ASRT and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г.

0.22

The correlation between ASRT and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASRT:

$150.88M

BRK-B:

$1.03T

EPS

ASRT:

-$5.27

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

ASRT:

1.51

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

ASRT:

1.99

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

ASRT:

$102.16M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASRT:

$71.85M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ASRT:

-$2.31M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assertio Holdings, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ASRT:
ASRT с MSFTASRT с SPYASRT с FFASRT с CLIQ.DEASRT с QTEXASRT с SSL.TOASRT с ACX.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ASRT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRT
Ранг доходности на риск ASRT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRTBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.18

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.15

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.27

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

-0.57

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRTBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.18

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.67

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.48

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ASRT и BRK-B

Максимальная просадка ASRT за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-53.86%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.96%

-9.42%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.55%

-14.95%

-76.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.03%

-26.58%

-66.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-29.57%

-69.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-11.33%

-87.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.99%

-11.07%

-51.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

4.46%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT и BRK-B

Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.59% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.72%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.11%

10.70%

+29.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.42%

14.32%

+42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.61%

17.11%

+62.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.79%

19.43%

+64.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT и BRK-B

Ни ASRT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASRT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assertio Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
9.93M
93.68B
(ASRT) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASRT and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to ASRT (3.59%). In terms of maximum drawdown, ASRT dropped -99.60% vs BRK-B's -53.86%.

ASRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRT и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор