Сравнение ASRR.DE с H4ZA.DE
ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 15.78%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRR.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%.
ASRR.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам ASRR.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 11.11% | 11.63% | 7.07% | 13.88% | -10.86% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -5.89% |
Correlation
The correlation between ASRR.DE and H4ZA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between ASRR.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRR.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
ASRR.DE
H4ZA.DE
Сравнение ASRR.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRR.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.72 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 6.00 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRR.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRR.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -38.40% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.97% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -16.39% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.69% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.18% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.14% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRR.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) составляет 3.12%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRR.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.98% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.35% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 16.04% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.53% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.81% | -3.04% |
Сравнение комиссий ASRR.DE и H4ZA.DE
ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRR.DE и H4ZA.DE
ASRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
ASRR.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ASRR.DE.
ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор