Сравнение ASRR.DE с EXSH.DE
ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 24.00%/yr for EXSH.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRR.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 16.98%.
ASRR.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам ASRR.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 11.11% | 11.63% | 7.07% | 13.88% | -10.86% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 16.98% | 44.77% | 4.92% | 9.87% | -11.35% |
Correlation
The correlation between ASRR.DE and EXSH.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between ASRR.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRR.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
ASRR.DE
EXSH.DE
Сравнение ASRR.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRR.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 5.09 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 16.14 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRR.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRR.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -70.19% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -6.65% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -14.42% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -24.77% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.10% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRR.DE и EXSH.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRR.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.84% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.03% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.24% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.59% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.82% | -2.05% |
Сравнение комиссий ASRR.DE и EXSH.DE
ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRR.DE и EXSH.DE
ASRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.93% | 5.06% | 5.08% | 5.55% | 5.26% | 3.26% | 3.11% | 3.90% | 3.85% | 4.36% | 4.33% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
ASRR.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор