Сравнение ASRR.DE с EXXX.DE
ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while EXXX.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 30.20%/yr for EXXX.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for EXXX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRR.DE и EXXX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%.
ASRR.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXXX.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 19.05%
- С начала года
- 22.53%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 30.20%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам ASRR.DE и EXXX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 11.11% | 11.63% | 7.07% | 13.88% | -10.86% |
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 22.53% | 51.31% | 10.39% | 13.71% | -15.80% |
Correlation
The correlation between ASRR.DE and EXXX.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between ASRR.DE and EXXX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRR.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск
ASRR.DE
EXXX.DE
Сравнение ASRR.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRR.DE | EXXX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.19 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 14.04 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRR.DE и EXXX.DE
Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и EXXX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRR.DE | EXXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -71.43% | +49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.71% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -16.11% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.48% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -28.47% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.20% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRR.DE и EXXX.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) составляет 3.12%, в то время как у iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRR.DE | EXXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.88% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 14.74% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.54% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 19.15% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 19.93% | -5.16% |
Сравнение комиссий ASRR.DE и EXXX.DE
ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXXX.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRR.DE и EXXX.DE
ASRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 3.01% | 2.53% | 4.30% | 3.53% | 3.61% | 1.04% | 1.18% | 1.73% | 0.48% | 0.65% | 1.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
ASRR.DE and EXXX.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXXX.DE.
ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.32% for EXXX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и EXXX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор