PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRAX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRAX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и QREARX

2026 (YTD)2025
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		1.87%6.54%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

ASRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.87%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Real Estate Income Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с ASRAX:
ASRAX с SPHDASRAX с VNQASRAX с ACEIXASRAX с ACSTXASRAX с AIGYXASRAX с CREMXASRAX с FESIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий ASRAX и QREARX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

ASRAX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRAX
Ранг доходности на риск ASRAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRAXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

4.69

-3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

7.22

-6.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.65

-1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

9.74

-8.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

40.50

-36.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRAXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

4.69

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.12

-1.94

Корреляция

Корреляция между ASRAX и QREARX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и QREARX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		2.57%2.71%3.58%2.96%2.38%1.89%2.32%5.57%3.51%3.45%4.49%5.79%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и QREARX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRAXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-1.45%

-63.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-0.37%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.28%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-0.05%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.09%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и QREARX

Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRAXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.30%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

0.53%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

0.77%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

1.76%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

1.76%

+11.53%