PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR3.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR3.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ASR3.DE returned 1.32%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASR3.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASR3.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASR3.DE показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.

ASR3.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.64%
1 год
1.93%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR3.DE и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		0.52%2.90%4.41%4.76%-5.36%-0.22%0.46%0.11%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%-18.39%

Correlation

The correlation between ASR3.DE and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ASR3.DE:
ASR3.DE с ASRM.DEASR3.DE с ASRF.DEASR3.DE с EMWE.DEASR3.DE с ETDD.DEASR3.DE с ETSZ.DEASR3.DE с ESEE.DEASR3.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ASR3.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR3.DE
Ранг доходности на риск ASR3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR3.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR3.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR3.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR3.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR3.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASR3.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.90

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.21

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.76

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

-1.35

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR3.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR3.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR3.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASR3.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.90

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.14

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ASR3.DE и BTC-USD

Максимальная просадка ASR3.DE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR3.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASR3.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-83.05%

+76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-49.93%

+48.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.38%

-49.93%

+48.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-73.60%

+66.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-48.40%

+48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-39.96%

+38.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

33.81%

-33.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR3.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) составляет 0.56%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ASR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASR3.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

10.12%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

34.33%

-32.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

35.37%

-33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

45.05%

-42.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

55.99%

-53.73%

Часто задаваемые вопросы

ASR3.DE and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR3.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор