Сравнение ASMU с ADBG
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и ADBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.83% |
Correlation
The correlation between ASMU and ADBG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение ASMU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и ADBG
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -84.14% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -84.14% | +74.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -43.31% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 69.25% | +35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 68.58% | +35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 68.58% | +35.73% |
Сравнение комиссий ASMU и ADBG
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и ADBG
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and ADBG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор