PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMOX с RFIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASMOX charges 0.61%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMOX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		17.33%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-2.55%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between ASMOX and RFIMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between ASMOX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с AUEIXASMOX с XSMOASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с QSMLXASMOX с URTHASMOX с AVUV
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX

Доходность на риск

ASMOX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMOX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.00

—

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и RFIMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMOXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-99.41%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-99.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и RFIMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMOXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5,369.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4,402.70%

—

Сравнение комиссий ASMOX и RFIMX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и RFIMX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности RFIMX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		7.88%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMOX and RFIMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMOX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор