Сравнение ASML с XDW0.L
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и XDW0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 36.00% против 9.55% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам ASML и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ASML and XDW0.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between ASML and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
ASML
XDW0.L
Сравнение ASML c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 3.19 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 10.19 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и XDW0.L
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -68.41% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -12.15% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -18.89% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -26.47% | -30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -63.72% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -7.45% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -18.56% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.81% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и XDW0.L
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 6.01% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 16.44% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 19.30% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 24.22% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 26.14% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и XDW0.L
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and XDW0.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор