PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASML и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%27.45%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between ASML and VWCE.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.53

The correlation between ASML and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ASML vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.05

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.97

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

2.86

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

11.93

+9.15

ASML vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и VWCE.DE

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-33.91%

-56.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-8.91%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-17.27%

-28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-26.11%

-30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.01%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-5.43%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

2.14%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и VWCE.DE

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

3.93%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

9.70%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

12.46%

+30.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

15.33%

+27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

17.33%

+21.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и VWCE.DE

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASML and VWCE.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор