Сравнение ASML с DSY.PA
ASML (ASML Holding N.V.) and DSY.PA (Dassault Systèmes SE) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, DSY.PA in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 4.67%/yr for DSY.PA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и DSY.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как DSY.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSY.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у DSY.PA с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции DSY.PA по среднегодовой доходности: 36.00% против 4.67% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
DSY.PA
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -26.91%
- 1 год
- -45.73%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам ASML и DSY.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -27.95% | -18.65% | -28.54% | 36.98% | -39.56% | 48.93% | 26.42% | 42.03% | 14.44% | 44.34% |
Correlation
The correlation between ASML and DSY.PA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ASML and DSY.PA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. DSY.PA — Ранг доходности на риск
ASML
DSY.PA
Сравнение ASML c DSY.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Dassault Systèmes SE (DSY.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | DSY.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.91 | +8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.54 | +22.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и DSY.PA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки DSY.PA в -69.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и DSY.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -69.54% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -49.78% | +31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -63.50% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -69.54% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -69.54% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -67.51% | +65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -15.48% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 29.55% | -22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и DSY.PA
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Dassault Systèmes SE (DSY.PA) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSY.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 15.65% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 35.33% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 39.07% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 32.07% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 29.64% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и DSY.PA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DSY.PA в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.57% | 1.09% | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 1.07% | 2.11% | 2.22% | 2.80% | 2.99% | 3.25% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и DSY.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Dassault Systèmes SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML and DSY.PA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и DSY.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор