PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 36.00% против 8.91% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between ASML and 0728.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between ASML and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

China Telecom

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

ASML vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.46

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.56

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.94

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

-0.42

+8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

-0.75

+21.83

ASML vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и 0728.HK

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-71.89%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-22.98%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-25.86%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-25.86%

-30.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-51.87%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-22.31%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-33.38%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

12.58%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и 0728.HK

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с China Telecom (0728.HK) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

9.21%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

16.96%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

20.80%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

27.07%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

27.48%

+11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и 0728.HK

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ASML and 0728.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор