Сравнение ASML.AS с SGLP.L
ASML.AS (ASML Holding N.V.) is a stock, while SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.80%/yr vs 12.36%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 76.68%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 35.80% против 12.36% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- 76.68%
- 6 месяцев
- 74.86%
- 1 год
- 146.04%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 35.80%
SGLP.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 76.68% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.24% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and SGLP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between ASML.AS and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
ASML.AS
SGLP.L
Сравнение ASML.AS c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML.AS) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML.AS | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 1.21 | +7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.67 | 3.64 | +20.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и SGLP.L
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -61.13% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -22.00% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -22.00% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -22.00% | -25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -22.00% | -25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -17.45% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -31.46% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.32% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и SGLP.L
ASML Holding N.V. (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 7.44% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 20.92% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 23.86% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 21.87% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 18.03% | +16.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и SGLP.L
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and SGLP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор