Сравнение ASMF с XAGG
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.03% | 2.51% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ASMF and XAGG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. XAGG — Ранг доходности на риск
ASMF
XAGG
Сравнение ASMF c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.94 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и XAGG
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.88% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.37% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -0.57% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 3.47% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.47% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.47% | +7.49% |
Сравнение комиссий ASMF и XAGG
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и XAGG
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and XAGG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while XAGG is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Virtus and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор