Сравнение ASME.DE с ^STOXX
ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, ASME.DE returned 35.85%/yr vs 7.05%/yr for ^STOXX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASME.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASME.DE показывает доходность 77.51%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ASME.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 35.85% против 7.05% соответственно.
ASME.DE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 19.29%
- С начала года
- 77.51%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 147.00%
- 3 года*
- 34.93%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 35.85%
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам ASME.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASME.DE ASML Holding NV | 77.51% | 37.42% | -0.38% | 36.52% | -28.25% | 81.30% | 51.01% | 96.94% | -5.28% | 38.98% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between ASME.DE and ^STOXX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between ASME.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASME.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
ASME.DE
^STOXX
Сравнение ASME.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASME.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASME.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.61 | +7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.23 | 5.82 | +17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASME.DE и ^STOXX
Максимальная просадка ASME.DE за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASME.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASME.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -60.54% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -9.56% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -16.56% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -22.55% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.94% | -35.55% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -14.61% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.68% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASME.DE и ^STOXX
ASML Holding NV (ASME.DE) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ASME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASME.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 3.17% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 10.28% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 12.30% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 14.22% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 15.50% | +19.94% |
Часто задаваемые вопросы
ASME.DE and ^STOXX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASME.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор