Сравнение ASLV с HDV
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ASLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ASLV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, ASLV returned 15.62% vs 21.06% for HDV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASLV charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLV показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
ASLV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам ASLV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 5.50% | 14.02% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 4.53% |
Correlation
The correlation between ASLV and HDV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ASLV and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. HDV — Ранг доходности на риск
ASLV
HDV
Сравнение ASLV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASLV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.09 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.19 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASLV и HDV
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -37.04% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -5.18% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.35% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.08% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.89% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и HDV
Allspring Special Large Value ETF (ASLV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ASLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.64% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.61% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 9.93% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.81% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.73% | -0.49% |
Сравнение комиссий ASLV и HDV
ASLV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и HDV
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and HDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASLV has higher volatility (3.83%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, ASLV dropped -10.98% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs 15.62% for ASLV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ASLV.
HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.83% for ASLV.
ASLV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.35% for ASLV and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор