Сравнение ASILX с RLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и RLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и RLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -12.16% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 22.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции RLSIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.37% соответственно.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
RLSIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и RLSIX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.
Доходность на риск
ASILX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск
ASILX
RLSIX
Сравнение ASILX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | RLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.09 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.24 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.05 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.17 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.09 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.21 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.25 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и RLSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и RLSIX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и RLSIX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и RLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -60.82% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -14.56% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -60.82% | +48.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -60.82% | +42.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -34.87% | +31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -14.92% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.36% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и RLSIX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.92% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 8.89% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 16.58% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 25.20% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 21.52% | -12.22% |