PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC.L с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXC.L с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

FXC.L и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXC.L и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.L и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		-5.70%20.50%33.78%-17.86%-10.68%-18.89%7.61%10.16%-6.21%24.12%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-3.98%12.54%27.73%48.17%-26.22%29.51%42.07%35.47%4.48%20.75%
Разные валюты инструментов

FXC.L торгуется в GBp, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FXC.L уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 4.56% против 19.61% соответственно.

FXC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-0.43%
3 года*
7.17%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.56%

SXRV.DE

1 день
2.67%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.79%
1 год
21.57%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.96%
10 лет*
19.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FXC.L:
FXC.L с KWEB.LFXC.L с FRCH.LFXC.L с XCX6.LFXC.L с ASIL.LFXC.L с CSPX.LFXC.L с IWDA.LFXC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий FXC.L и SXRV.DE

FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

FXC.L vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.L c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXC.LSXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.09

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.61

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.93

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

5.73

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.L vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.L и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXC.LSXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.09

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.99

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Корреляция

Корреляция между FXC.L и SXRV.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.L и SXRV.DE

Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		2.55%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC.L и SXRV.DE

Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FXC.LSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-32.80%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.34%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.53%

-31.33%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.90%

-31.33%

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-7.60%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-6.62%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.41%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.L и SXRV.DE

iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 5.18% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXC.LSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.01%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.76%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

19.78%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

19.51%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

19.62%

+5.35%