PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с MSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.36%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям MSAQX по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.13% соответственно.

ASIAX

1 день
2.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.29%

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с DFRSXASIAX с MASGX
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с DFRSXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX

Сравнение комиссий ASIAX и MSAQX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Доходность на риск

ASIAX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXMSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.44

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.47

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.51

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

-1.45

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.44

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между ASIAX и MSAQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и MSAQX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.34%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и MSAQX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и MSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-61.11%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-23.57%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-54.44%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-61.11%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-47.62%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-24.18%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

8.31%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и MSAQX

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 7.36%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.85%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

15.94%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.70%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

24.12%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

22.07%

-7.03%