PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с MKOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 53.60% vs 133.32% for MKOR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 29.60%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 85.78%.

ASIA

1 день
0.10%
1 месяц
3.18%
С начала года
29.60%
6 месяцев
30.73%
1 год
53.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKOR

1 день
1.50%
1 месяц
3.61%
С начала года
85.78%
6 месяцев
90.48%
1 год
133.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и MKOR

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.60%32.06%3.41%0.01%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		85.78%70.33%-15.76%8.28%

Correlation

The correlation between ASIA and MKOR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between ASIA and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и MKOR

Секторы
ASIA
MKOR

Технологии

55.9%
51.4%

Финансовые услуги

14.6%
9.5%

Промышленность

9.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.8%

Энергетика

3.0%
0.6%

Здравоохранение

2.9%
1.4%

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

ASIA
55.9%
MKOR
51.4%

Финансовые услуги

ASIA
14.6%
MKOR
9.5%

Промышленность

ASIA
9.2%
MKOR
16.7%

Потребительский циклический сектор

ASIA
6.6%
MKOR
7.3%

Коммуникационные услуги

ASIA
3.9%
MKOR
2.8%

Энергетика

ASIA
3.0%
MKOR
0.6%

Здравоохранение

ASIA
2.9%
MKOR
1.4%

Недвижимость

ASIA
2.5%
MKOR

-

Сырьевые материалы

ASIA
1.4%
MKOR
1.6%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
MKOR
1.8%

Коммунальные услуги

ASIA

-

MKOR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT

Доходность на риск

ASIA vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.21

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.41

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.50

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

23.54

-10.44

ASIA vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MKOR

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.09%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-20.62%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-9.87%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.28%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.68%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MKOR

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 15.17%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 23.08%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

23.08%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

38.99%

-16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

41.93%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

29.27%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

29.27%

-7.65%

Сравнение комиссий ASIA и MKOR

И ASIA, и MKOR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MKOR

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MKOR в 1.41%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.41%2.62%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and MKOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (23.08%) compared to ASIA (15.17%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 133.32% vs 53.60% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 133.32% return vs 53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA and MKOR have the same expense ratio: 0.79% per year.

MKOR has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.81% for ASIA.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор