PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIA с MEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с MEMS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEMS is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 21.44% for MEMS. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MEMS.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIA показывает доходность 20.16%, а MEMS немного ниже – 19.83%.

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%

MEMS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.63%
6 месяцев
12.63%
С начала года
19.83%
1 год
21.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

MEMS

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
$27.67K$28.31K$28.47K

Сравнение доходности по годам ASIA и MEMS

2026 (YTD)20252024
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%8.71%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		19.83%11.12%-5.32%

Correlation

The correlation between ASIA and MEMS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between ASIA and MEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и MEMS

Секторы
ASIA
MEMS

Технологии

62.1%
34.1%

Финансовые услуги

15.4%
16.5%

Промышленность

7.1%
15.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
13.4%

Энергетика

2.4%
2.0%

Здравоохранение

2.3%
8.3%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

ASIA
62.1%
MEMS
34.1%

Финансовые услуги

ASIA
15.4%
MEMS
16.5%

Промышленность

ASIA
7.1%
MEMS
15.7%

Коммуникационные услуги

ASIA
4.6%
MEMS
2.7%

Потребительский циклический сектор

ASIA
3.4%
MEMS
13.4%

Энергетика

ASIA
2.4%
MEMS
2.0%

Здравоохранение

ASIA
2.3%
MEMS
8.3%

Недвижимость

ASIA
1.6%
MEMS
2.2%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
MEMS
3.7%

Сырьевые материалы

ASIA
1.0%
MEMS
1.4%

Коммунальные услуги

ASIA

-

MEMS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с IBIDMEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с MINVMEMS с BBEMMEMS с FTHFMEMS с MEM

Доходность на риск

ASIA vs. MEMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASIA c MEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAMEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.94

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.41

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

4.50

+1.91

ASIA vs. MEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MEMS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MEMS

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки MEMS в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAMEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.24%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-13.29%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-5.96%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.24%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.77%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MEMS

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAMEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.61%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

20.68%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

22.96%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.17%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.17%

+2.07%

Сравнение комиссий ASIA и MEMS

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MEMS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MEMS

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MEMS в 2.35%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.35%2.81%1.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and MEMS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.03%) compared to MEMS (7.61%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MEMS's -22.24%.

On 1-year performance, ASIA leads with 37.93% vs 21.44% for MEMS. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 37.93% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.87% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while MEMS is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.89% for MEMS.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор