PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с MEGMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) are both funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEGMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews. Over the past year, ASIA returned 53.60% vs 49.53% for MEGMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ASIA charges 0.79%/yr vs 1.08%/yr for MEGMX.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIA показывает доходность 29.60%, а MEGMX немного выше – 30.63%.

ASIA

1 день
0.10%
1 месяц
3.18%
С начала года
29.60%
6 месяцев
30.73%
1 год
53.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEGMX

1 день
-6.14%
1 месяц
3.38%
С начала года
30.63%
6 месяцев
31.92%
1 год
49.53%
3 года*
24.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и MEGMX

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.60%32.06%3.41%0.01%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		30.63%29.37%11.11%6.55%

Correlation

The correlation between ASIA and MEGMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between ASIA and MEGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с MAPTXMEGMX с SPYMEGMX с MSMLXMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MJFOXMEGMX с MINDX

Доходность на риск

ASIA vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAMEGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.93

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.61

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

13.39

-0.28

ASIA vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGMX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MEGMX

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MEGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-37.64%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.34%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.14%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-14.47%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MEGMX

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

14.35%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

21.67%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

23.40%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

18.51%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

18.41%

+3.21%

Сравнение комиссий ASIA и MEGMX

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MEGMX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MEGMX

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MEGMX в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.28%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and MEGMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (15.17%) compared to MEGMX (14.35%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MEGMX's -37.64%.

MEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MEGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор