PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и MEGMX

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%6.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIA показывает доходность 2.91%, а MEGMX немного ниже – 2.87%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDXMEGMX с BADEX

Сравнение комиссий ASIA и MEGMX

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MEGMX в 1.08%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.78

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.67

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

6.65

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASIA и MEGMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MEGMX

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MEGMX в 2.89%

TTM202520242023202220212020
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MEGMX

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-37.64%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.34%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-12.64%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-14.92%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MEGMX

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеют волатильность 9.41% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.22%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.52%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.04%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.88%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.27%

+2.19%