PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIA с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с KORU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. ASIA is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 352.49% for KORU. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASIA charges 0.79%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 103.13%.

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

Сравнение доходности по годам ASIA и KORU

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		103.13%432.73%-62.18%26.62%

Correlation

The correlation between ASIA and KORU is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between ASIA and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и KORU

Секторы
ASIA
KORU

Технологии

62.1%
61.3%

Финансовые услуги

15.4%
8.8%

Промышленность

7.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.7%

Энергетика

2.4%
1.0%

Здравоохранение

2.3%
3.1%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

ASIA
62.1%
KORU
61.3%

Финансовые услуги

ASIA
15.4%
KORU
8.8%

Промышленность

ASIA
7.1%
KORU
15.4%

Коммуникационные услуги

ASIA
4.6%
KORU
2.6%

Потребительский циклический сектор

ASIA
3.4%
KORU
4.7%

Энергетика

ASIA
2.4%
KORU
1.0%

Здравоохранение

ASIA
2.3%
KORU
3.1%

Недвижимость

ASIA
1.6%
KORU

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
KORU
1.7%

Сырьевые материалы

ASIA
1.0%
KORU
1.2%

Коммунальные услуги

ASIA

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUU

Доходность на риск

ASIA vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASIA c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.21

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.66

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.39

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

11.76

-5.34

ASIA vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и KORU

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-95.79%

+71.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-80.90%

+62.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-70.84%

+57.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-57.45%

+52.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

30.15%

-24.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и KORU

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.03%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 65.29%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

65.29%

-56.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

155.00%

-129.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

160.47%

-133.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

97.05%

-74.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

86.08%

-63.84%

Сравнение комиссий ASIA и KORU

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и KORU

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности KORU в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and KORU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (65.29%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 352.49% vs 37.93% for ASIA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 352.49% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

ASIA has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.43% for KORU.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Matthews and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор