PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с EASG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-6.35%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between ASHX and EASG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.38

The correlation between ASHX and EASG shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и EASG

Секторы
ASHX
EASG

Финансовые услуги

19.6%
23.5%

Промышленность

16.0%
18.5%

Потребительский защитный сектор

14.3%
6.6%

Технологии

14.1%
12.8%

Сырьевые материалы

9.6%
6.0%

Здравоохранение

7.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.8%

Коммунальные услуги

4.3%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.6%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
EASG
23.5%

Промышленность

ASHX
16.0%
EASG
18.5%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
EASG
6.6%

Технологии

ASHX
14.1%
EASG
12.8%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
EASG
6.0%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
EASG
10.3%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
EASG
6.8%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
EASG
4.7%

Энергетика

ASHX
4.2%
EASG
3.4%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
EASG
5.6%

Недвижимость

ASHX
1.4%
EASG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

ASHX vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и EASG

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и EASG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.35%

—

Сравнение комиссий ASHX и EASG

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и EASG

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and EASG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.14% for EASG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор