Сравнение ASHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ASHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | -0.96% | 6.61% | 7.61% | 12.55% | -5.21% | 5.35% | 6.00% | 7.97% | -0.03% | 4.27% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ASHIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ASHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.13% против 6.83% соответственно.
ASHIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 5.13%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASHIX и PRCPX
ASHIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
ASHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
ASHIX
PRCPX
Сравнение ASHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.47 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 5.52 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.53 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 21.08 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.47 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ASHIX и PRCPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHIX и PRCPX
Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | 6.15% | 6.68% | 7.01% | 6.45% | 6.22% | 5.53% | 5.95% | 5.41% | 5.64% | 5.02% | 5.36% | 6.44% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок ASHIX и PRCPX
Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -23.07% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -3.03% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -14.34% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -23.07% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.16% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.65% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHIX и PRCPX
Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 0.90%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.10% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 2.52% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.11% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 4.79% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.45% | -1.31% |